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bm是一种效应,bm效应是指账面市值比效应,指bm值较高的公司平均月收益率高于bm值较低的公司。
关于bm效应,国内外学者已做了许多研究。Fama和French研究了1963到1990年所有在NYSE、AMEX、NASDAQ上市的股票,发现BM值最高的组合月均收益率超过BM值最低的组合达1.53%。肖军,徐信忠以1993年6月至2001年6月沪深股市A股股票为样本,计算持有一年、两年、三年的收益率数据,认为bm效应存在。
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